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    Publicada el miércoles, 10 de septiembre de 2014 | Actualizada el jueves, 19 de febrero de 2015

    Estimating Dynamic Equilibrium Models with Stochastic Volatility

    Resumen

    This paper develops a particle altering algorithm to estimate dynamic equilibrium models with stochastic volatility using a likelihood-based approach.

    Geografías

    • Etiquetas de Geografía
    • Global

    Temáticas

    Autores

    Jesús Fernández-Villaverde
    Pablo Guerrón-Quintana
    Juan Rubio Universidad de Emory, CEPR y Reserva Federal de Atlanta - Colaborador externo

    Documentos y archivos

    Informe (PDF)

    WP14-24_Models

    Inglés - 10 de septiembre de 2014

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